26 juin : Les probabilités et le mouvement brownien
     
 


Conférencier :
Philippe Biane


Directeur de recherches au CNRS, maître de conférences à l'Ecole Polytechnique.

Diplômes :
Ancien élève de l'ENS, habilitation à diriger des recherches.

Biographie :
Né le 21 Juillet 1962 à Sens (Yonne).
- 1997---  : directeur de recherches.
- !986-97 : chargé de recherches au CNRS.

Spécialités :
Théorie des probabilités, mouvement brownien, probabilités non commutatives, combinatoire, théorie des représentations.

Associations :
Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, et de nombreuses académies étrangères (Danemark, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Hongrie, Espagne)  ; il est Docteur honoris causa de plusieurs Universités.

Publications :
Philippe Biane est l'auteur d'une quarantaine de publications dans des revues spécialisées.

 
 
 

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  Le hasard est soumis à des lois, que le calcul des probabilités étudie d'un point de vue mathématique. La nature de ces lois est asymptotique, on ne peut rien déduire de la réalisation d'un événement aléatoire, seules les séries d'évènements ont une signification statistique, d'autant plus fiable que leur nombre est grand. Modéliser le hasard pour pouvoir faire des prévisions est un enjeu primordial. Dans de nombreuses situations il faut comprendre comment une source de " bruit " vient influencer le phénomène que l'on observe au cours du temps. Ce phénomène peut être un signal que l'on cherche à décrypter, la trajectoire d'une fusée que l'on veut guider, le cours d'une action en bourse, ou bien d'autres choses encore. Pour des raisons qui seront expliquées dans la conférence, le mouvement brownien fournit un modèle universel de bruit. On verra que les techniques mathématiques sophistiquées qui ont été développées pour étudier le mouvement brownien d'un point de vue théorique ont trouvé de nombreuses applications concrètes.