16 décembre : Les caprices de marchés financiers : régularités et turbulences
     
 

 

 Conférencier :
Jean-Philippe Bouchaud


" Expert senior " au Commissariat à l'Énergie Atomique.

Diplômes :
Ancien élève de l'École Normale Supérieure, Docteur en Physique.

Biographie :
Né en 1962.
- 1993--- : Ingénieur au CEA.
- 1992-1993 : Research associate à l'Université de Cambridge
- 1985-1992 : Chargé de recherche au CNRS .

Spécialités :
Ses recherches portent sur la physique des systèmes désordonnés, sur la matière granulaire et, depuis 1992, sur la statistique des mouvements boursiers et la modélisation des risques financiers.

Associations :
Il est l'un des fondateurs de Science & Finance, qui cherche à promouvoir des méthodes issues de la physique statistique pour aborder des problèmes de finance.

Prix :
- 1995 : médaille d'argent du C.N.R.S.
- 1990 : Prix IBM Jeune Chercheur .

Publications :
Auteur de Theory of Financial Risks (avec Mark Potters, Cambridge University Press, 2000) et de plus de 200 articles dans des revues spécialisées.

 
 
 

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  Les fluctuations des marchés financiers sont-elles modélisables, à défaut d'être prédictibles ? A quoi sert une modélisation statistique de ces fluctuations ? Nous discuterons l'importance d'une approche scientifique des marchés financiers (qui remonte à Bachelier en 1900) pour répondre aux besoins de l'industrie financière face à la sophistication croissante de ces marchés (contrôle des risques, maîtrise des marchés dérivés, etc.). Nous discuterons plusieurs idées récentes, qui exploitent les analogies entre les marchés financiers et des phénomènes physiques (comme la turbulence ou les avalanches) pour construire des modèles adaptés à la description des risques financiers.